|
Русский банковский рынок зависит от взлетов и падений на международных рынках, проблем с ликвидностью, политической нестабильностью и плохим институциональным регулированием (как правило, отмечают западные аналитики). Американские рейтинговые агентства в своих последних докладах дают довольно низкую оценку Российской банковской системе и уровню ее стабильности, - не просто ниже передовых экономик, а рядом с наименее развитыми странами мира. Недавно русские банки продемонстрировали успех в развитии систем управления рисками, часто показывая финансовые показатели и прибыль выше, чем на Западе. Качество регулирования развивается еще более быстро и эффективно, чем можно было ожидать. Кроме того, кризис ликвидности показал готовность правильно повторно использовать механизм финансирования и блокировать негативные тенденции.
Рейтинг агентства Эксперт РА показывает место банков по их финансовой устойчивости на основе активности в первой половине 2007 года. Кластерный анализ позволил разделить 40 банков на 6 групп по уровню их финансовой устойчивости.
По классификации агентства, размер банка в настоящее время не является главным показателем его финансовой устойчивости, а так же если банк активно развивает розничные операции, его шансы нарушить финансовую стабильность выше. Рынок жесткий и требует жертв.
В первую группу финансовой устойчивости не входят крупнейшие русские банки (Возрождение, Кредит Урал Банк и т.д.). Это банки с высокой доходностью капитала, хорошим качеством активов, высокой прибыльностью, эффективным менеджментом и приемлемым уровнем ликвидности.
Вторая группа состоит из ключевых игроков рынка (Альфа-Банк, МДМ-Банк, НОМОС-Банк и т.д.). Доходность капитала и рентабельность активов здесь немного ниже. В конце концов, эти показатели обеспечены низкой маневренностью, а не эффективностью риск-менеджмента.
Третью группу составляют русские банки розничной динамики выступающие на шаг впереди своих коллег, но они должны платить за него более низким уровнем собственных средств, задержкой платежей и меньшим резервом ликвидности (Trust, Газэнергопромбанк и др.).
Группа четыре состоит из розничных лидеров - банки Русский стандарт и Home Credit Bank. Хорошие резервы капитала и высокая рентабельность не помешала им занимать четвертое место. Финансовая стабильность неизбежно нарушается очень высокой долей просроченных платежей и больших затрат к чистой прибыли.
Банки группы пять и шесть, безусловно, отстают от других участников анализа по размеру активов. Они также имеют относительно высокий (по сравнению с другими) уровень просроченных платежей и худшие результаты в отчете о прибылях и эффективности.
|
